专享策略02 | 套利策略-自动换仓-出场加速

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『正文』

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大家好，我们在上个月推出了专享策略02 | 商品股指通用套利策略(一)，俱乐部的反响很好，目前CTA策略泛滥，都比较缺少套利策略的思路。今天我们针对套利策略做了一些迭代，增加自动换仓模块，出场加速模块，重构代码逻辑。

之前俱乐部伙伴反应交易次数少的问题，为此我们做了一个小周期的工作区，增加了交易次数，方便把握更多的机会。

1.自动换月

        If(GetDicTime(fRollover, 0)  GetDicTime(fRollover, 1) And fRollover[0][1]  InvalidString And fRollover[0][2]  InvalidString)                    {          PlotBool("换月", True);          Commentary("原合约收盘价：" + fRollover[0][1]);          Commentary("新合约收盘价：" + fRollover[0][2]);          String tooltips = "换月前价格:"+fRollover[0][1]+          "\n换月后价格:"+fRollover[0][2];         }

这是Tbquant默认的换月代码，我们做了一些修改来获得新旧合约的代码。如下图：

在换月当天使用A函数下单，完成换月。

2.出场加速模块

出场加速这里，我们另辟蹊径采用自适应算法，0参数完成加速计算。如下图：

这次的出场与以往的不同，以前万金油出场是每创新低或新高，都会跟随，震荡走横。而这次是逆向加速，当价格回调才会加速，逻辑是出现震荡或者反抽的走势时，你并不知道是中继还是反转，因此这个时候尽量的保住利润。问题在于幅度多少，自适应主要是计算一个幅度值。如下图：

每一次的反抽都会下降出场线，完成加速的效果。

3.小周期增加交易次数

我们以玻璃-甲醇为例，日线周期如下：

交易次数非常少，20年到现在才32次。我们做了15分钟周期工作区，如下：

242次，增加了交易次数，同时绩效也增强了。

组合测试报告：

部分品种：

Y-P：

FG-SA：

SF-SM：

CF-CY：

PP-MA：

Y-m

ih-ic

if-ic

完整工作区源码：

总结：套利策略比较稀少，松鼠后期会继续推出套利相关策略，为小伙伴提供更多新颖的思路和原创代码，分享交易思路，举办更多培讯沙龙。目前的VIP02第二版本增加了自动换仓，出场加速，小周期交易。我们会根据成员的意见继续迭代相关策略，快找小松鼠加入吧，感谢大家支持。

由于各平台差异，回测绩效以TBQ版本为准！！！

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责！！！

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