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SF25 | 日内交易策略开发(一)黄金日内交易模型

松鼠宽客 发布时间:2022-03-08 10:03:27 ,浏览量:4

 致力于分享量化策略,培训视频,Python,算法研究等相关内容。

这一期SF策略我们来开发一个日内模型,交易品种为黄金;

手续费滑跳设定为实盘标准;

步骤一:波动率过滤

我们发现黄金在2019年以前的波动率非常低,且K线交易难度很大如下图:

肉眼即可观察到交易非常不活跃,日内交易很难赚到钱。因此我们加入第一个模块,波动率过滤(ATR),过滤掉图一那些不活跃的行情;

步骤二:计算日内加权均线

日内均线对于日内方向有着非常好的指引,我们这里将日内均线分为2个时间段计算,日盘和夜盘分别计算加权均线;

步骤三:构建日内动态交易区间

步骤四:加入固定止损及移动止盈

绩效展示

TB:

TBquant

文华8

MC

结语:

日内交易模型很少具有普适性,SF25因为黄金品种的特殊,交易时间,交易价格单位,波动规律等因素很难同参数复制到其他品种,如果想要交易其他品种需自行修改。 这是日内交易系列第一期,我们后面还会继续丰富其他品种的日内交易策略,敬请关注。

本策略仅作学习交流使用,实盘交易盈亏投资者个人负责。

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